Contexte d’utilisation de Cube Platform
Une banque d’investissement qui fournit principalement des services de courtage à des clients institutionnels sur des instruments ETD doit gérer tous les processus de gestion des risques de deuxième niveau.

Fonctions de l’entreprise impliquées
Bureau des dérivés cotés (ETD), Risk Manager, Credit Office

Grâce au module Front-office, vous pouvez

  • Surveiller en RT l’ensemble du portefeuille en appel de marge
  • Faire le contrôle pré-négociation des marges
  • Surveiller sur base RT toutes les valeurs du portefeuille (qté, PL, exposition)
  • Simulez tout effet des positions virtuelles sur les portefeuilles actuels
  • Aider le client à réduire tout type de risque (Delta, Gamma, Vega, Value at Risk)
  • Aider le client à réduire les marges requises
  • Gérer l’intégralité du cycle de vie des commandes, de sa génération à leur remplissage
  • Envoyer / recevoir des ordres à / de n’importe quel courtier automatiquement via FIX (EMSX, TSOX)

Grâce au module de gestion des risques, vous pouvez

  • Surveiller sur la base de la RT les limites opérationnelles post-négociation fixées par la banque
  • Surveiller sur la base de la RT la valeur à risque après négociation
  • Calculer la valeur du portefeuille à risque avec différents modèles (paramétrique, simulations historiques et leurs sous-versions)
  • Tester le modèle VaR utilisé par le biais du processus Back Test et de la validation
  • Faire une analyse de scénario
  • Faire une analyse de stress test