Calcul des Marges et Analyse Pré-Négociation pour les Produits Dérivés Cotés
Cube Pre-Trade permet aux établissements financiers de calculer les exigences de marge auprès des principales chambres de compensation internationales, tout en prenant en charge l’analyse pré-négociation, l’analyse de scénarios, le contrôle des risques et la gestion du capital au sein d’un environnement unique.
Défis Opérationnels
du Trading de Produits Dérivés Cotés
La gestion des produits dérivés cotés exige une visibilité permanente sur les exigences de marge, l’allocation du capital et l’exposition au risque des portefeuilles.
À mesure que les méthodologies de compensation deviennent plus sophistiquées et que les exigences réglementaires évoluent, les établissements financiers sont confrontés à une pression croissante pour évaluer l’impact des décisions de négociation avant leur exécution et conserver un contrôle indépendant sur les calculs de risque.
Nécessité d'évaluer l'impact des nouvelles opérations sur les exigences de marge et le niveau de risque avant leur exécution.
Dépendance vis-à-vis des calculs de marge fournis par les chambres de compensation (Clearing Houses) et les courtiers.
Nécessité d'estimer la consommation de capital et les ressources disponibles pour les nouvelles stratégies de négociation.
Évolution continue des méthodologies de calcul des marges des CCP (Central Counterparties) et des modèles de calcul.
Nécessité d'évaluer de multiples scénarios hypothétiques (« what-if ») appliqués aux portefeuilles et aux stratégies de négociation.
Nécessité de maintenir une validation indépendante et un contrôle autonome des calculs de risque.
Capacité à réaliser efficacement des calculs complexes sur de grands volumes de positions et de comptes.
Fonctionnalités Clés de Cube Pre-Trade
La Valeur de Cube Pre-Trade
Fort de plus de vingt ans d’expérience dans le calcul des marges et la modélisation des risques appliqués aux produits dérivés cotés, Cube Pre-Trade permet aux établissements financiers de renforcer leur contrôle opérationnel, d’améliorer leurs décisions de négociation et de conserver une supervision indépendante des exigences de marge et de l’exposition au risque.
Contrôle indépendant des marges
Effectuez les calculs de marge de manière indépendante des courtiers et des chambres de compensation, tout en conservant une visibilité directe sur les exigences de marge et l’exposition des portefeuilles.
Visibilité pré-négociation
Évaluez l’impact des nouvelles opérations avant leur exécution afin de prendre des décisions plus éclairées en matière de risque, de consommation de marge et de composition des portefeuilles.
Efficacité du capital
Estimez à l’avance la consommation de capital et optimisez l’allocation des ressources disponibles entre les différentes activités de négociation.
Supervision des risques
Renforcez le contrôle du risque opérationnel grâce à des calculs indépendants, à l’analyse de scénarios et au suivi continu de l’exposition des portefeuilles.
Réduction de la dépendance aux infrastructures externes
Réduisez votre dépendance aux calculs fournis par les infrastructures externes tout en renforçant votre autonomie et la transparence de vos indicateurs de risque.
Prise de décision plus rapide
Disposez d’informations fiables et disponibles en temps utile pour soutenir les activités de négociation, la gestion des risques et la planification du capital au sein de votre organisation.
Validation des calculs
Vérifiez et validez, au moyen d’analyses indépendantes, les calculs de marge fournis par les courtiers, les chambres de compensation et les autres infrastructures de marché.
Clients Cibles / Intégrations / Déploiement
- Gestionnaires de fortune externes (GFI)
- Family Offices
- Banques
- Sociétés de gestion UCITS
- Marchés de capitaux
La plateforme est principalement conçue pour accompagner les responsables des risques, les tables de négociation, les équipes des marchés de capitaux, les équipes de gestion des risques et du middle office, les équipes opérationnelles et la direction dans les activités de supervision des risques, de contrôle des marges, de trading et d’aide à la décision.
- Plateformes de négociation
- Solutions OMS et EMS
- Systèmes de gestion des risques
- Systèmes cœur de banque (Core Banking Systems)
- Systèmes de gestion de portefeuille
- Entrepôts de données d'entreprise (Enterprise Data Warehouses)
- Plateformes de compensation (Clearing Platforms)
- Infrastructures FIX
Les API permettent l’intégration en temps réel des calculs de marge dans tout processus opérationnel ou métier.
- Module intégré à Cube Risk
- Solution autonome (Standalone)
- Services API
- Déploiement sur site (On-Premise)
- Cloud privé
- Cloud dédié
L’architecture est conçue pour prendre en charge des volumes de traitement élevés tout en garantissant de faibles temps de latence.
Renforcez Votre Maîtrise des Exigences de Marge et de l'Exposition au Risque
Découvrez comment Cube Pre-Trade prend en charge le calcul indépendant des marges, l’analyse pré-négociation et la simulation de scénarios appliquées aux portefeuilles de produits dérivés cotés.