Calcolo dei margini e Analisi Pre-Trade per i derivati quotati.

Cube Pre-Trade consente alle istituzioni finanziarie di calcolare i requisiti dei margini presso le principali Clearing House internazionali, supportando la valutazione pre-trade, l’analisi di scenario, il controllo del rischio e la gestione del capitale all’interno di un unico ambiente.

Sfide operative nel trading di derivati quotati.

La gestione dei derivati quotati richiede una visibilità continua sui requisiti dei margini, sull’allocazione del capitale e sull’esposizione al rischio del portafoglio. Con l’evoluzione delle metodologie di clearing e delle aspettative normative, le istituzioni finanziarie sono sottoposte a una pressione crescente per valutare l’impatto delle decisioni di trading prima dell’esecuzione e mantenere un controllo indipendente sui calcoli del rischio.

Visibilità pre-trade

Necessità di valutare l’impatto sui margini e sul rischio delle nuove operazioni prima della loro esecuzione.

Dipendenza da calcoli esterni

Dipendenza dai calcoli dei margini forniti dalle Clearing House e dai broker.

Pianificazione del capitale

Necessità di stimare l’assorbimento di capitale e le risorse disponibili per nuove strategie di trading.

Complessità dei modelli

Evoluzione continua delle metodologie di calcolo dei margini adottate dalle CCP e dei relativi framework di calcolo.

Analisi di scenario

Necessità di valutare molteplici scenari what-if su portafogli e strategie di trading.

Controllo indipendente

Necessità di mantenere una validazione e un controllo indipendenti dei calcoli del rischio.

Requisiti di scalabilità

Capacità di eseguire calcoli complessi in modo efficiente su grandi volumi di posizioni e conti.

Funzionalità principali di Cube Pre-Trade

Calcolo del margine multi-CCP

Calcolare i requisiti dei margini utilizzando metodologie allineate alle principali Clearing House internazionali.

Valutazione dell’impatto pre-trade

Valutare il potenziale effetto delle nuove operazioni sul consumo dei margini, sull’esposizione al rischio e sull’allocazione del capitale prima dell’esecuzione.

Analisi di scenari e strategie

Simulare strutture di portafoglio alternative e strategie di trading per supportare decisioni più informate.

Validazione indipendente

Verificare e validare i calcoli dei margini in modo indipendente rispetto alle Clearing House, ai broker e alle infrastrutture esterne.

Elaborazione su larga scala

Eseguire i calcoli in modo efficiente su grandi volumi di posizioni, conti e portafogli.

Produzione automatizzata di report

Generare e distribuire report in modo efficiente attraverso workflow schedulati e produzione automatizzata su larga scala.

Integrazione di sistema

Collegare le funzionalità di calcolo dei margini a piattaforme di trading, applicazioni di Risk Management e sistemi proprietari tramite API.

Aggiornamenti continui delle metodologie

Mantenere l’allineamento con i modelli CCP in evoluzione e le pratiche di mercato attraverso aggiornamenti continui delle metodologie di calcolo.

Valore di Cube Pre-Trade

Basato su oltre vent’anni di esperienza nel calcolo dei margini e nella modellizzazione del rischio per i derivati quotati, Cube Pre-Trade aiuta le istituzioni finanziarie a rafforzare il controllo operativo, supportare le decisioni di trading e mantenere una supervisione indipendente dei requisiti dei margini e dell’esposizione al rischio.

Controllo indipendente dei margini

Eseguire i calcoli dei margini in modo indipendente da broker e Clearing House, mantenendo una visibilità diretta sui requisiti dei margini e sulle esposizioni del portafoglio.

Visibilità pre-trade

Valutare l’impatto delle nuove operazioni prima dell’esecuzione, supportando decisioni più informate su rischio, consumo di margine e composizione del portafoglio.

Efficienza del capitale

Stimare in anticipo l’assorbimento di capitale e supportare un’allocazione più efficace delle risorse disponibili tra le attività di trading.

Supervisione del rischio

Rafforzare il controllo del rischio operativo attraverso calcoli indipendenti, analisi di scenario e monitoraggio continuo delle esposizioni del portafoglio.

Ridotta dipendenza da sistemi esterni

Ridurre la dipendenza dai calcoli forniti da infrastrutture esterne, mantenendo maggiore autonomia e trasparenza sulle metriche di rischio.

Decisioni più rapide

Fornire informazioni tempestive e coerenti a supporto dei processi di trading, risk management e pianificazione del capitale in tutta l’organizzazione.

Validazione dei calcoli

Verificare e validare i calcoli dei margini ricevuti da broker, Clearing House e altre infrastrutture di mercato attraverso un’analisi indipendente.

Target / Integrazioni / Deploy

Clienti target

La piattaforma è utilizzata principalmente da Risk Manager, desk di trading, desk dei mercati dei capitali, team di market risk, middle office, tesoreria, operations e management per supportare la supervisione del rischio, le attività di trading, il controllo dei margini e i processi decisionali.

Integrazioni

Le API consentono l’integrazione in tempo reale dei calcoli dei margini in qualsiasi processo operativo o di business.

Deployment

L’architettura è progettata per supportare elevati volumi di elaborazione e requisiti di bassa latenza.

Ottieni un maggiore controllo su margini ed esposizione al rischio

Scopri come Cube Pre-Trade supporta il calcolo indipendente dei margini, l’analisi pre-trade e la simulazione di scenari sui portafogli di derivati quotati.