Fonctions Géstion / Conseil

• Création des ordres
  Calculer les quantités ds ordres en fonction de la valeur du portefeuille (augmenter le pct, diminuer le pct, fixer l’objectif, etc.)
  Créer des prévisions d’allocation à partir ds ordres simulés
  Surveiller sur la base de RT toutes les valeurs du portefeuille (qté, PL, exposition)
  Simuler tout effet des positions virtuelles sur les portefeuilles actuels
  Consulter le Carnet d’ordres (Conseiller restreint aux compartiments propres)
  Calculer les performances et les contributions à la performance

Fonctions Front-office

• Gérer tout le cycle de vie des commandes, de leur génération à leur exécution
• Envoyer/recevoir des ordres de/vers des courtiers automatiquement via FIX (hubs EMSX, TSOX, FIX)
• Faire le contrôle de conformité pré-négociation
• Surveiller sur la base de RT toutes les valeurs du portefeuille (qté, PL, exposition)
• Simuler tout effet des positions virtuelles sur les portefeuilles actuels

Fonctions Risk Management:

• Suivi RT de la conformité post-négociation (réglementaire : Ucits, Aifmd et le prospectus des fonds)
• Opérations de conformité « 4 yeux » prises en charge
• Suivi RT de la Value at Risk post-trade
• Affichage des mesures de risque pour tous les compartiments
• Calculer la Value at Risk du portefeuille avec différents modèles (Paramétrique, Simulations historiques et leurs sous-versions)
• Processus de back test VaR et validation
• Analyse du scénario
• Analyse des stress-test
• Création et gestion de politiques d’investissement
• Création de classes d’actifs personnalisées

Fonctions Back-office

• Recevoir les données officielles du portefeuille de diverses banques dépositaires, les données de référence titres et de marché de divers fournisseurs de données (Bloomberg, Reuters, Telekurs, autres).
• Géstion de tous types de transactions
• Reconciliation des transactions et positions
• Consulter ou modifier les données du dictionnaire (instruments, portefeuilles, contreparties, contacts, classes d’actifs)
• Création automatique des données de base des titres à partir du fournisseur de données ,ou manuellement
• Calculation des ristournes aux distributeurs de fonds et agents placeurs
• Création et géstion des contreparties commerciales/distributeurs de fonds et des taux de remise
• Calculation de la valeur « soft NAV »