Contexte d’utilisation de Cube Platform
Une société de gestion d’OPCVM doit gérer tous ses processus d’investissement

Fonctions de l’entreprise impliquées
Front Office, Back Office, Risk Manager, Compliance, External Advisors

Grâce au module Back-office, vous pouvez:

  • Reçoit les données officielles du portefeuille de diverses banques dépositaires, les données de référence et de marché de divers fournisseurs de données (Bloomberg, Reuters, Telekurs, autres).
  • Gérez tout type de transactions
  • Réconcilier les transactions et les positions de tous les portefeuilles
  • Affichez ou modifiez les données du dictionnaire (instruments, portefeuilles, contreparties, contacts, classes d’actifs)
  • Calculer les commissions
  • Calculez la NAV légère
  • Calculer les performances

Grâce au module Front-office, vous pouvez:

  • Gérer l’intégralité du cycle de vie des commandes, de sa génération à leur remplissage
  • Envoyer / recevoir des ordres à / de n’importe quel courtier automatiquement via FIX (EMSX, TSOX)
  • Faire la vérification pré-négociation de la conformité
  • Surveiller sur base RT toutes les valeurs du portefeuille (qté, PL, exposition)
  • Simulez tout effet des positions virtuelles sur les portefeuilles actuels

Grâce au module de gestion des risques, vous pouvez:

  • Surveiller sur la base de la RT la conformité post-négociation (réglementaire comme Ucits, Aifmd et comme prospect de fonds)
  • Surveiller sur la base de la RT la valeur à risque après négociation
  • Calculer la valeur du portefeuille à risque avec différents modèles (paramétrique, simulations historiques et leurs sous-versions)
  • Tester le modèle VaR utilisé par le biais du processus Back Test et de la validation
  • Faire une analyse de scénario
  • Faire une analyse de stress test