CUBE PLATFORM

La plate-forme de pointe et rentable qui couvre les principaux besoins de gestion des données et des prix de référence des clients et de la sécurité, des positions, des commandes, des transactions et des risques et d’atteindre la conformité GIPS®.

Processus optimisés pour couvrir le contexte de la gestion d’actifs sous les réglementations MiFID et FINMA, UCITS et AIFF; gérants de fortune indépendants (tiers gerants); Family Offices; sociétés de négociation de matières premières, banques proposant des opérations de négociation de produits dérivés à des comptes individuels et institutionnels. Intégration complète des fonctions OMS avec FIX, PMS et Risques. Analyse intégrée des dérivés cotés et calcul autonome des Grecs, VaR, exigences de marge (en utilisant les algorithmes natifs des chambres de compensation).

Intégration des clients, avec un lien complet entre les profils de risque, le mandat de gestion de portefeuille et les contrôles de conformité pré-négociation. Fonctionnalité de rééquilibrage puissante via le portefeuille modèle.

CUBE PRE-TRADE

Cube Pre-Trade est une application logicielle destinée aux courtiers et aux banques d’investissement qui doivent effectuer des calculs d’exigence de marge en temps réel et une gestion des risques des portefeuilles de dérivés cotés.

  • Le calcul et la gestion des marges en fin de journée ou en temps réel peuvent être effectués sur la plupart des marchés mondiaux en utilisant les algorithmes natifs respectifs des chambres de compensation.
  • Le calcul de la VaR est effectué avec trois méthodologies standard (paramétrique, simulation historique et simulation Monte Carlo) et est utilisé pour gérer le risque des instruments cotés dans chaque classe d’actifs (actions, obligations, options, futures, fonds, warrants) et sur certaines catégories de Instruments en vente libre (IRS nature vanille).

DERIVATIVES WEB TOOL

Derivatives Web Tools est le complément idéal à une plateforme de trading en ligne ou à un échange de produits dérivés, cet outil d’information a été développé sur nos bibliothèques principales d’algorithmes de marge. Il peut être utilisé comme plate-forme d’apprentissage publique pour les échanges de produits dérivés.
Il peut servir de plate-forme au public ou simplement aux membres du marché pour vérifier les exigences de marge sur les portefeuilles de produits dérivés cotés, ou pour simuler les exigences de marge initiale sur les positions simples ou les stratégies de produits dérivés multi-segments. Dans les deux cas d’utilisation, les utilisateurs peuvent créer des portefeuilles en ligne qui peuvent être évalués (P / L, Grecs, marges) en temps réel ou EOD. Derivatives Web Tool utilise les mêmes algorithmes natifs utilisés par l’échange, garantissant ainsi un haut degré de précision. Pour voir l’outil Web sur les produits dérivés en action, veuillez vous rendre sur la page Borsa Italiana – IDEM Options Tool