Le 28 octobre 2020, Cube Finance a organisé le webinaire « Outils de gestion des risques liés aux produits dérivés cotés », un événement en ligne destiné aux professionnels de la gestion des risques et de portefeuille du secteur de la gestion de fonds.
Ce webinaire portait sur la gestion de portefeuilles investis principalement dans des produits dérivés cotés, notamment les contrats à terme et les options, et présentait des outils pratiques pour le suivi et le contrôle des risques de marché tout au long du processus d’investissement.
La session a abordé plusieurs stratégies d’investissement, notamment :
- Stratégies long/short utilisant des contrats à terme sur indices boursiers et obligations
- Stratégies delta neutres basées sur la vente d’options sur indices boursiers
- Stratégies directionnelles mises en œuvre via des options sur indices boursiers
L’accent a été mis en particulier sur les méthodologies et les contrôles de gestion des risques, notamment :
- Contrôles de gestion des risques avant et après transaction
- Analyse de scénarios et simulations pour évaluer l’impact des fluctuations défavorables du marché
- Analyse de sensibilité (à l’aide des Grecs) pour évaluer l’exposition du portefeuille aux principales variables de marché (taux d’intérêt, volatilité, prix et temps)
- Analyse de la valeur à risque (VaR) basée sur des simulations historiques pour un suivi continu du risque du portefeuille
- Gestion des dépassements potentiels ou avérés de VaR et des solutions correctives disponibles
Le webinaire a présenté un aperçu des principales techniques utilisées pour mesurer, surveiller et gérer les risques associés aux portefeuilles investissant dans des produits dérivés cotés.
