Il 28 ottobre 2020, Cube Finance ha organizzato il webinar “Strumenti per la Gestione del Rischio nei Derivati Quotati”, un evento online dedicato ai professionisti del Risk Management e del Portfolio Management operanti nel settore della gestione patrimoniale.
Il webinar si è concentrato sulla gestione di portafogli investiti prevalentemente in derivati quotati, tra cui futures e opzioni, presentando strumenti pratici per il monitoraggio e il controllo dei rischi di mercato durante l’intero processo di investimento.
Nel corso della sessione sono state illustrate diverse strategie di investimento, tra cui:
- Strategie long/short mediante futures su indici azionari e obbligazionari.
- Strategie delta neutral basate sulla vendita di opzioni su indici azionari.
- Strategie direzionali implementate tramite opzioni su indici azionari.
Particolare attenzione è stata dedicata alle metodologie e agli strumenti di gestione del rischio, tra cui:
- Controlli di rischio pre-trade e post-trade.
- Analisi di scenario e simulazioni what-if per valutare l’impatto di movimenti avversi dei mercati.
- Analisi di sensibilità tramite le Greeks, per misurare l’esposizione del portafoglio alle principali variabili di mercato, quali tassi di interesse, volatilità, prezzi e tempo.
- Analisi del Value at Risk (VaR) basata sulla simulazione storica per il monitoraggio continuo del rischio di portafoglio.
- Gestione di eventuali superamenti dei limiti di VaR e delle possibili azioni correttive.
Il webinar ha fornito una panoramica delle principali tecniche utilizzate per misurare, monitorare e gestire i rischi associati ai portafogli che investono in derivati quotati.
