
Contesto di utilizzo di Cube Platform
Una società di brokeraggio che fornisce servizi di brokeraggio su strumenti derivati listati a clienti privati, deve gestire tutti i processi di gestione del rischio di secondo livello.

Funzioni aziendali coinvolte
Desk sugli strumenti derivati quotati (ETD), Risk Manager, ufficio crediti
Tramite il modulo Front-office è possibile
- Monitorare su base RT tutti i valori del portafoglio (quantità, PL, esposizione)
- Effettuare il controllo pre-trade dei margini
- Simulare qualsiasi effetto di posizioni “virtuali” sui portafogli attuali
- Come servizio di consulenza, aiutare il cliente a ridurre i margini richiesti poiché il servizio di consulenza aiuta il cliente a ridurre qualsiasi tipo di rischio (Delta, Gamma, Vega, Value at Risk)
Tramite il modulo di gestione dei rischi è possibile
- Effettuare un’analisi degli scenari su tutti i portafogli e quindi riconoscere quali di essi sono potenzialmente a rischio accresciuto
- Monitorare su base RT i limiti operativi post-trade stabiliti dalla banca su tutti i portafogli e quindi riconoscere quali di essi sono in violazione
- Monitorare su base RT il valore a rischio post-trade
- Calcola il Value at Risk di portafoglio con vari modelli (parametrici, simulazioni storiche e loro sotto-versioni)
- Testare il modello VaR utilizzato attraverso il processo e la validazione del Back Test
- Effettuare analisi del test di stress