Contesto di utilizzo della Cube Platform
Una società di gestione di fondi (armonizzati e non) deve gestire tutti i suoi processi di investimento

Funzioni aziendali coinvolte
Front Office, Back Office, Risk Manager, Compliance, Advisor

Tramite il modulo Back-office è possibile:

  • Ricevere i dati del portafoglio ufficiale da varie banche depositarie, i dati di riferimento e di mercato da vari fornitori di dati (Bloomberg, Reuters, Telekurs, altri).
  • Gestire tutti i tipi di transazioni
  • Riconciliare le transazioni e le posizioni di tutti i portafogli
  • Visualizzare o modificare i dati di anagrafica (strumenti, portafogli, controparti, contatti, classi di attivi)
  • Calcolare commissioni
  • Calcolare il NAV stimato (soft NAV)
  • Calcolare le performances

Tramite il modulo Front-office è possibile:

  • Gestire l’intero ciclo di vita degli ordini, dalla loro generazione all’eseguito
  • Inviare / ricevere automaticamente ordini da / verso qualsiasi broker tramite protocollo FIX (EMSX, TSOX)
  • Effettuare il controllo pre-negoziazione di conformità
  • Monitorare su base RT tutti i valori del portafoglio (qtà, PL, esposizione)
  • Simulare l’effetto di posizioni virtuali sui portafogli reali

Tramite il modulo di gestione dei rischi è possibile:

  • Monitorare su base RT la conformità post-trade (normativa Ucits, Aifmd e di prospetto)
  • Monitorare su base RT il Value at Risk post-trade
  • Calcolare il Value at Risk di portafoglio con vari modelli (parametrici, simulazioni storiche e loro sotto-versioni)
  • Testare il modello VaR utilizzato attraverso il processo e la validazione del Back Test
  • Effettuare analisi di scenario
  • Effettuare analisi di stress test