
Nutzungskontext der Cube-Plattform
Eine OGAW-Verwaltungsgesellschaft muss alle ihre Anlageprozesse verwalten

Unternehmensfunktionen beteiligt
Front Office, Back Office, Risikomanager, Compliance, externe Berater
Über das Backoffice-Modul können Sie:
- Erhält die offiziellen Portfoliodaten von verschiedenen Depotbanken, die Referenz- und Marktdaten von verschiedenen Datenanbietern (Bloomberg, Reuters, Telekurs, andere).
- Verwalten Sie alle Arten von Transaktionen
- Stimmen Sie die Transaktionen und Positionen aller Portfolios ab
- Anzeigen oder Ändern von Wörterbuchdaten (Instrumente, Portfolios, Gegenparteien, Kontakte, Anlageklassen)
- Provisionen berechnen
- Berechnen Sie den weichen Nettoinventarwert
- Leistungen berechnen
Über das Front-Office-Modul können Sie:
- Verwalten Sie den gesamten Lebenszyklus der Aufträge von der Generierung bis zur Erfüllung
- Senden / Empfangen von Bestellungen an / von Brokern automatisch über FIX (EMSX, TSOX)
- Führen Sie die Konformitätsprüfung vor dem Handel durch
- Überwachen Sie auf RT-Basis alle Portfoliowerte (Menge, PL, Exposure).
- Simulieren Sie alle Auswirkungen virtueller Positionen auf aktuelle Portfolios
Über das Risikomanagement-Modul können Sie:
- Überwachen Sie auf RT-Basis die Post-Trade-Compliance (regulatorisch wie OGAW, Aifmd und als Fondsaussicht)
- Überwachen Sie auf RT-Basis den Value at Risk nach dem Handel
- Berechnen Sie den Value at Risk des Portfolios mit verschiedenen Modellen (Parametrische, historische Simulationen und deren Unterversionen).
- Testen Sie das VaR-Modell, das durch den Backtest-Prozess und die Validierung verwendet wird
- Szenarioanalyse durchführen
- Stresstest-Analyse durchführen