Nutzungskontext der Cube-Plattform
Eine OGAW-Verwaltungsgesellschaft muss alle ihre Anlageprozesse verwalten

Unternehmensfunktionen beteiligt
Front Office, Back Office, Risikomanager, Compliance, externe Berater

Über das Backoffice-Modul können Sie:

  • Erhält die offiziellen Portfoliodaten von verschiedenen Depotbanken, die Referenz- und Marktdaten von verschiedenen Datenanbietern (Bloomberg, Reuters, Telekurs, andere).
  • Verwalten Sie alle Arten von Transaktionen
  • Stimmen Sie die Transaktionen und Positionen aller Portfolios ab
  • Anzeigen oder Ändern von Wörterbuchdaten (Instrumente, Portfolios, Gegenparteien, Kontakte, Anlageklassen)
  • Provisionen berechnen
  • Berechnen Sie den weichen Nettoinventarwert
  • Leistungen berechnen

Über das Front-Office-Modul können Sie:

  • Verwalten Sie den gesamten Lebenszyklus der Aufträge von der Generierung bis zur Erfüllung
  • Senden / Empfangen von Bestellungen an / von Brokern automatisch über FIX (EMSX, TSOX)
  • Führen Sie die Konformitätsprüfung vor dem Handel durch
  • Überwachen Sie auf RT-Basis alle Portfoliowerte (Menge, PL, Exposure).
  • Simulieren Sie alle Auswirkungen virtueller Positionen auf aktuelle Portfolios

Über das Risikomanagement-Modul können Sie:

  • Überwachen Sie auf RT-Basis die Post-Trade-Compliance (regulatorisch wie OGAW, Aifmd und als Fondsaussicht)
  • Überwachen Sie auf RT-Basis den Value at Risk nach dem Handel
  • Berechnen Sie den Value at Risk des Portfolios mit verschiedenen Modellen (Parametrische, historische Simulationen und deren Unterversionen).
  • Testen Sie das VaR-Modell, das durch den Backtest-Prozess und die Validierung verwendet wird
  • Szenarioanalyse durchführen
  • Stresstest-Analyse durchführen