
Nutzungskontext der Cube-Plattform
Eine OGAW-Verwaltungsgesellschaft muss alle ihre Anlageprozesse verwalten

Unternehmensfunktionen beteiligt
Front Office, Back Office, Risikomanager, Compliance, externe Berater
Fondsmanager / Berater funktionen:
- Börsenaufträge erstellen
- Auftragsmengen kalkulieren basierend auf dem Portfoliowert (Erhöhung pct, Verringerung pct, festes Ziel usw.)
- Allokationsprognosen aus simulierten Bestellungen erstellen
- Status des Auftragsbuchs Überwachen
- RT-Basis alle Portfoliowerte (Mengen, PL, Exposure) Überwachen
- Orderbuch anzeigen (Berater beschränkt auf eigene Teilfonds)
- Allokationsprognosen aus simulierten Bestellungen erstellen
- alle Auswirkungen virtueller Positionen auf aktuelle Portfolios Simulieren
- Performances berechnen (TWR, MWR)
Front Office funktionen
- Den gesamten Lebenszyklus der Aufträge, von der Generierung bis zur Ausführung Verwalten
- Senden/Empfangen von Aufträgen an/von Brokern automatisch über FIX (EMSX, TSOX, FIX-Hubs)
- Compliance-Pre-Trade-Check
- Auf RT-Basis alle Portfoliowerte (Menge, PL, Exposure) überwachen
Risikomanagement Funktionen:
- RT-Überwachung der Post-Trade-Compliance (Vorschriften: OGAW, Aifmd und Fondsprospekt)„4-Augen“-
- Compliance-Operationen unterstütztRT-Überwachung des Post-Trade Value at Risk
- Risikokennzahlen für alle Teilfonds anzeigenPortfolio-Value-at-Risk mit verschiedenen Modellen (parametrische, historische Simulationen und deren Unterversionen) Berechnen
- VaR-Backtest-Prozess und -Validierung
- Szenario Analyse
- Stresstest-Analyse
- Erstellung und Verwaltung von Anlagerichtlinien
- Erstellung benutzerdefinierter Anlageklassen
Backoffice Funktionen:
- Die offiziellen Portfoliodaten von verschiedenen Depotbanken, die Referenz- und Marktdaten von verschiedenen Datenanbietern (Bloomberg, Reuters, Telekurs, andere) erhalten
- Alle Arten von Transaktionen verwalten
- Transaktionen und die Positionen abstimmen
- Dateien erstellen oder verwalten (Instrumente, Portfolios, Kontrahenten, Kontakte, Anlageklassen)
- Automatisch oder manuell Sicherheitsdaten vom Datenanbieter oder manuell erstellen
- Berechnung von Rabatten an Fondsvertriebs- und Platzierungsagenten
- Erstellen und Verwalten eines Verzeichnisses von kommerziellen Gegenparteien / Fondsvertreibern und Rabattsätzen
- Soft-NAV berechnen