Was ist das Cube Derivatives Web Tool
Derivatives Web Tool ist eine Webanwendung, die privaten Tradern ein Analyse- und Simulationstool für Optionsstrategien zur Verfügung stellt. Dank seiner Verwendung lernt der Händler, die am besten geeignete Optionsstrategie zu wählen, die Auswirkungen von Marktrisiken auf die überwachten Positionen zu bewerten, um dann zu fortgeschritteneren Betriebsinstrumenten übergehen zu können.

Für wen ist das?
Es richtet sich an Unternehmen, die die Märkte für börsennotierte derivative Instrumente verwalten, um privaten Händlern ein Lehrmittel zur Verfügung zu stellen, um ihr Wissen über die Welt der Optionen und insbesondere über die Produkte desselben Marktes zu erweitern.
Es richtet sich auch an Makler/Banken, die ihren Privatkunden einen Online-Handelsdienst anbieten, um ihre Handelsplattform mit einem Risikoanalysetool für die Positionen ihrer Kunden zu integrieren.

Das Projekt
Das Projekt wurde 2014 ins Leben gerufen, als die Borsa Italiana (Mailand) Stefano Zanchetta bat, ein Simulationstool für am Idem-Markt notierte derivative Finanzinstrumente in ihre Website zu integrieren.
Die Software wurde entwickelt und an die Grafik der Seite angepasst, wie auch aus der aktuellen Version hier ersichtlich ist.
2018 forderte der DGCX-Markt in Dubai die gleiche Entwicklung für seine Website.

Stärken der Anwendung

  • Benutzerfreundlichkeit
  • Ermöglicht privaten Händlern den Zugang zu gelisteten Optionen
  • Integration mit anderen bestehenden Plattformen

Funktionalität

Zitate und Griechen
Sehen Sie sich alle aufgelisteten Optionen mit griechischer Berechnung an.

Strategie aufbauen
Assistent zum Erstellen grundlegender Strategien in drei Schritten: Auswahl der Erwartungen zu Preisen und Volatilität, Auswahl der Strategie und Senden an den Einzelanalyseabschnitt oder innerhalb eines Portfolios.

Rechner
Berechnung des theoretischen Werts (Fair Value), der Griechen und der impliziten Volatilität bei gegebenen Inputs einer Option.

Geldbörse
Analyse der gespeicherten Portfolios mit Berechnung des PL, des Wertes und der Griechen sowohl auf Einzel- als auch auf aggregierter Ebene. Diagramm der Auszahlungen bei Fälligkeit für aggregierte Positionen auf zugrunde liegender Ebene.

Meine Strategien
Analyse individuell gespeicherter Strategien mit Berechnung von PL, Wert und Griechen sowohl auf Einzel- als auch auf Gesamtebene. Diagramm der Auszahlungen bei Fälligkeit für aggregierte Positionen auf zugrunde liegender Ebene.

Volatilitätskurve
Grafik der lokalen impliziten Volatilität aller Optionen bezogen auf einen Basiswert und eine Laufzeit.