Qu’est-ce que l’outil Web Cube Derivatives
Derivatives Web Tool est une application web qui fournit aux traders privés un outil d’analyse et de simulation pour les stratégies d’options. Grâce à son utilisation, le trader apprend à choisir la stratégie d’options la plus adaptée, à évaluer l’impact des risques de marché sur les positions suivies pour pouvoir ensuite passer à des outils d’exploitation plus poussés.

C’est pour qui?
Il s’adresse aux sociétés qui gèrent les marchés d’instruments dérivés cotés pour fournir aux traders privés un outil pédagogique, leur permettant d’approfondir leur connaissance du monde des options et, en particulier, des produits du même marché.
Il s’adresse également aux courtiers/banques qui proposent un service de trading en ligne à leurs clients particuliers pour intégrer à leur plateforme de trading un outil d’analyse des risques des positions de leurs clients.

Le projet
Le projet est né en 2014 lorsque Borsa Italiana (Milan) a demandé à Stefano Zanchetta d’intégrer à son site Internet un outil de simulation d’instruments financiers dérivés cotés sur le marché Idem.
Le logiciel a été développé et adapté à la charte graphique du site, comme en témoigne également la version actuelle ici.
En 2018, le marché DGCX à Dubaï a nécessité le même développement pour son site Web.

Points forts de l’application

  • Simplicité d’utilisation
  • Permet aux traders privés d’approcher les options listées
  • Intégration avec d’autres plateformes existantes

Fonctionnalité

Citations et Grecques
Voir toutes les options répertoriées avec calcul des grecques.

Stratégie de construction
Assistant pour construire des stratégies de base en trois étapes : choisir les attentes sur les prix et la volatilité, sélectionner la stratégie et l’envoyer à la section d’analyse unique ou au sein d’un portefeuille.

Le calculateur
Compte tenu des entrées d’une option, calcul de la valeur théorique (fair value), des grecques et de la volatilité implicite.

Portefeuille
Analyse des portefeuilles épargnés avec calcul du PL, de la valeur et des grecs au niveau individuel et agrégé. Graphique des gains à maturité sur les positions agrégées au niveau sous-jacent.

Mes stratégies
Analyse des stratégies individuelles enregistrées avec calcul du PL, de la valeur et des grecques au niveau individuel et agrégé. Graphique des gains à maturité sur les positions agrégées au niveau sous-jacent.

Courbe de volatilité
Graphique de la volatilité implicite locale de toutes les options se référant à un sous-jacent et à une échéance.