Cos’è Cube Derivatives Web Tool
Derivatives Web Tool è un’applicativo web che fornisce ai trader privati uno strumento di analisi e simulazione per le strategie in opzioni. Grazie al suo utilizzo il trader impara a scegliere la strategia in opzioni più idonea, a valutare l’impatto dei rischi di mercato sulle posizioni monitorate per poter poi passare a strumenti operativi più evoluti.
A chi è rivolto
È rivolto a società che gestiscono i mercati degli strumenti derivati listati per fornire ai trader privati uno strumento educativo, per aumentare la loro conoscenza sul mondo delle opzioni e, in particolare, sui prodotti dello stesso mercato.
E’ rivolto anche a broker/banche che offrono un servizio di trading online ai loro clienti retail per integrare la loro piattaforma di trading con uno strumento di analisi dei rischi delle posizioni dei loro clienti.
Il progetto
Il progetto nacque nel 2014 quando Borsa Italiana (Milano) chiese a Stefano Zanchetta di integrare nel loro sito internet uno strumento di simulazione per gli strumenti finanziari derivati quotati nel mercato Idem.
Il software venne sviluppato e fu adeguato alla grafica del sito, come si può notare anche dalla versione corrente qui.
Nel 2018 il mercato DGCX di Dubai richiese lo stesso sviluppo per il suo sito internet.
Punti di forza dell’applicazione
- Semplicità di utilizzo
- Permette di avvicinare i trader privati alle opzioni listate
- Integrabilità con altre piattaforme già esistenti
Funzionalità
Quotazioni e Greche
Visualizzazione di tutte le opzioni quotate con calcolo delle greche.
Costruisci Strategia
Wizard per costruzione delle strategie di base in tre step: scelta delle aspettative su prezzi e volatilità, selezione della strategia e invio di quest’ultima alla sezione di analisi singola o all’interno di un portafoglio.
Calcolatore
Dati gli input di un’opzione calcolo del valore teorico (fair value), delle greche e della volatilità implicita.
Portafoglio
Analisi dei portafogli salvati con calcolo del PL, del valore e delle greche sia a livello singolo che aggregato. Grafico di payoff a scadenza su posizioni aggregate a livello di sottostante.
Le mie Strategie
Analisi di singole strategie salvate con calcolo del PL, del valore e delle greche sia a livello singolo che aggregato. Grafico di payoff a scadenza su posizioni aggregate a livello di sottostante.
Curva di Volatilità
Grafico della volatilità implicita locale di tutte le opzioni riferite ad un sottostante e ad una scadenza.
