Cube Risk
La plateforme de cube peut être exécutée en tant qu’environnement SaaS, hébergée sur Microsoft Azure ou installée sur site

Cube Risk

Was ist Cube-Risiko
Cube Risk ist ein Second-Level-Risikomanagementsystem zur Überwachung und Verwaltung von Problemen im Zusammenhang mit Transaktionen mit börsennotierten derivativen Instrumenten von privaten oder institutionellen Kunden. Die Software hält die Positionen in Echtzeit auf dem neuesten Stand, berechnet die Echtzeitmargen und berechnet das Risiko, Kunden durch eine präventive Szenarioanalyse zu verlieren.

Für wen ist das?
Es richtet sich an Makler und Investmentbanken, die die Aktivitäten ihrer privaten oder institutionellen Kunden mit börsennotierten derivativen Instrumenten überwachen müssen.

Das Projekt
Das Projekt wurde 2008 ins Leben gerufen, als ein italienischer Online-Broker Stefano Zanchetta um ein Tool zur Überwachung des Risikos seiner Privatkunden bat, die hauptsächlich auf dem Idem- und Eurex-Markt tätig waren.
Seitdem ist das System mit der Verwendung von Cube PreTrade integriert und zum Dreh- und Angelpunkt der kontinuierlichen und präventiven Analyse der Risikomanagementverfahren der Hauptakteure der Branche geworden.
Cube Finance ist ein weltweit kompetentes Unternehmen in diesen Fragen.

Stärken des Dienstes

  • Hervorragende Abdeckung globaler Märkte mit denselben nativen CCP-Modellen
  • Echtzeitberechnung neben dem traditionellen Tagesabschluss verfügbar
  • Proprietäre Risikoindikatoren zur Minimierung des bankseitigen Verlustrisikos
  • Quantitative und qualitative Analyse einzelner gefährdeter Positionen
  • Zwanzig Jahre Erfahrung mit Cube Finance

 

Funktionalität

Nachbildung der gleichen Modelle, die von den Clearing Houses verwendet werden

Margins werden mit den gleichen Parametern berechnet, die am Ende des Tages von den Clearinghäusern bereitgestellt werden, oder durch Neuberechnung der Parameter während des Tages. Auf diese Weise können Sie sich an sich ändernde Marktnotierungen anpassen und dem Margin Call des nächsten Tages näher kommen

Cube Finance hat proprietäre Indikatoren entwickelt, die das Marktrisiko und damit das Verlustrisiko des Kunden über seine Verfügbarkeit hinaus anhand verschiedener Risikofaktoren berechnen. Die Übernahme dieser von Cube Risk gemeldeten Kennzahlen in die bankinternen Verfahren ermöglicht es, das Verlustrisiko zu minimieren

Portfolio-Griechen werden für alle Positionen im Echtzeitmodus berechnet und in Geldwerte umgerechnet, um ein besseres Verständnis derselben zu ermöglichen.

Profildiagramme (oder „Auszahlungen“) ermöglichen Ihnen die synthetische Analyse von Positionen, insbesondere wenn sie aus einer Vielzahl von Positionen in Optionen mit unterschiedlichen Basiswerten, Typen, Ausübungspreisen und Verfällen bestehen.

Margen können berechnet werden, indem ein Szenario von Änderungen der Marktpreise angegeben wird, um die erforderlichen Margen nach einer hypothetischen Änderung der Marktpreise zu kennen

Es ist möglich, die Risiko-/Margenauswirkung einer simulierten Order zu überprüfen, bevor sie an den Markt gesendet wird.

Vorteile

  • Kontinuierliche untertägige Überwachung der Risikopositionen der Kunden
  • Größeres Bewusstsein für die tatsächlichen Risiken, die mit offenen Positionen verbunden sind
  • Vorab-Kenntnis der voraussichtlichen „Margins Calls“ des Folgetages
  • Präventive Überwachung von Situationen, in denen eine negative Liquidität des Kunden oder Verluste über das eingezahlte Kapital hinaus drohen
  • Fähigkeit, problematische Situationen schneller zu lösen
  • Cube Finance als laufender Berater für Fragen des Risikomanagements

Eigenschaften
Hauptfunktionen für verschiedene Organisationen und Rollen
Alle Module sind miteinander verbunden, sodass keine weitere Integration erforderlich ist, wenn ein anderer Funktionsteil der Cube Risk aktiviert werden muss

Gemeinsame Funktionen für alle Organisationen, Setups, Benutzer

  • Regeln/Benutzer/Berechtigungsmatrix
  • Zwei-Faktor-Authentifizierung
  • Unbegrenzte Anzahl von internen und externen (z. B. Audit, Kunden) Benutzern
  • Jeder Benutzer kann eigene Dashboards, Tabellen, Seiten, Filter konfigurieren
  • Einschränkungen für Datenanbieter verwalten

  • Echtzeit- oder Ende-des-Tages-Nutzung
  • Echtzeit-IBOR
  • Echtzeit-Auftragsbuch mit erweiterter Filterung
  • Vollständiger Compliance-Zyklus pre- und post-Handel
  • Bulk-Uploads über Spreadsheets
  • Benutzerdefinierte Berichte oder Warnungen (E-Mail, SMS) an mehrere Empfänger
  • Umfangreicher Registerbereich (Instrumente, Gegenparteien, Märkte usw.)
  • Datennutzungsmonitore

  • Cloud-fähig
  • Webbasiert
  • Neueste Technologien (CSS3, HTML5)
  • Automatische Versionsinstallation
  • Responsive Design
  • Synchronisieren und verbinden mit internen (externen) Applikationen
  • Mit eigenen Tabellenkalkulationen synchronisieren
  • Eingebautes Support-Ticketing-System
  • Separate Dokumentendatenbank (MongoDB)
  • In-App-Systemkonfigurationsfelder
  • Mit jedem großen Datenanbieter verbinden

Macro Besonderheiten un Funktionen

  • Szenario Analyse
  • Sensitivitätsanalyse
  • Value-at-Risk-Analyse
  • Margenberechnung mit originalen CCP-Modellen

  • Konsolidierte Vermögens- und Risikoaufstellungen
  • Geld- und Portfolioauszüge
  • Schweizer GwG-Statistiken, SRO-Berichte (AUMs, BOs usw.), Rabattberichte usw.
  • Leistung nach GIPS: Zuschreibungs- und Risikomaßnahmen

  • Ränder mit nativen CCP-Algorithmen
  • Überprüfung der Margen vor dem Handel
  • Griechen und Risikomaßnahmen
  • Engagements in Nominalbeträgen oder zugrunde liegenden Äquivalenten (z. B. Strommarkt)
  • Szenarioanalyse (Zeit, Volatilität, Preis)
  • Simulierte Portfolios

Einsatz
Unser technologischer Vorteil wird durch unsere Kompetenzen und Erfahrungen veranschaulicht, zu denen auch die SaaS / Azure-Cloud-Umgebung gehört

SaaS
vs.
Installation vor Ort

Cube Risk kann entweder als SaaS-Umgebung ausgeführt, auf Microsoft Azure gehostet oder lokal installiert werden

Saas Vorteil

Cube Finance kümmert sich um alles und beschleunigt die Inbetriebnahme. Die MS Azure-Umgebung ist genau gemäß den technischen Spezifikationen von Cube Platform (CPU, Speicher, DB-Auswahl usw.) und den Workloads des Endbenutzers konfiguriert. Keine Notwendigkeit, Hardware, LAN, Betriebssystem zu erwerben, zu konfigurieren und zu warten.

On-Premise-Vorteil

Cube-Risk wird transparent mit der vorhandenen internen Infrastruktur zusammenpassen und Daten mit anderen vernetzten Anwendungen und Prozessen austauschen können. Die vorhandene Netzwerkinfrastruktur muss nicht geändert oder überarbeitet werden, und die technischen Anforderungen des Servers sind hinsichtlich der Rechenleistung nicht übermäßig hoch.