Contesto di utilizzo di Cube Platform
Una banca d’investimento che fornisce servizi di brokeraggio principalmente a clienti istituzionali su strumenti ETD deve gestire tutti i processi di gestione del rischio di secondo livello

Funzioni aziendali coinvolte
Desk sugli strumenti derivati quotati (ETD), Risk Manager, ufficio crediti

Tramite il modulo Front-office è possibile

  • Monitorare su base RT tutto il portafoglio in Margin Call
  • Effettuare il controllo pre-trade dei margini
  • Monitorare su base RT tutti i valori del portafoglio (quantità, PL, esposizione)
  • Simulare qualsiasi effetto di posizioni “virtuali” sui portafogli attuali
  • Aiutare il cliente a ridurre qualsiasi tipo di rischio (Delta, Gamma, Vega, Value at Risk)
  • Aiutare il cliente a ridurre i margini richiesti
  • Gestire l’intero ciclo di vita degli ordini, dalla loro generazione alla loro esecuzione
  • Automaticamente inviare / ricevere ordini da / verso qualsiasi broker tramite il protocollo FIX (EMSX, TSOX)

Tramite il modulo di gestione dei rischi è possibile

  • Monitorare su base RT i limiti operativi post-trade stabiliti dalla banca
  • Monitorare su base RT il Value at Risk post-trade
  • Calcolare il Value at Risk del portafoglio con vari modelli (parametrici, simulazioni storiche e loro sotto-versioni)
  • Testare il modello VaR utilizzato attraverso il processo e la validazione del Back Test
  • Effettuare analisi dello scenario
  • Effettuare analisi di stress test